Почему model.fit() — наименее интересная строка в торговой системе ML

Забег 51 в зачистке HMM так и не дошел до тренировки. Получение данных имело 306 баров. Планировщик движения оставил на обучение 172 человека. HMM требовалось как минимум 362. В пользовательском интерфейсе не было параметра, который я мог бы переместить, чтобы сделать прогон действительным. По крайней мере, это громко провалилось. Сначала я проверил HMM. В этом не было ничего плохого. Сборщик данных, планировщик складок и проверка отказов имели разное представление о том, насколько достаточно истории. Обучение представляло собой один вызов функции. Настоящая работа заключалась в том, чтобы согласовать эти три части. Это довольно типично для работы по машинному обучению внутри StratCraft. Тот же счет, другая торговля Скажем, два актива дают почти одинаковый импульс. Первая добилась этого благодаря стабильному объему, стабильной волатильности и широкому участию во всем своем секторе. Второй вскочил на чрезмерный оборот, стал переполненным и отошел далеко от своего недавнего диапазона. Функция простого импульса дает им примерно одинаковое количество. Я бы не хотел, чтобы система воспринимала их как одну и ту же настройку. Можно было бы продолжить. Другой может резко повернуть вспять. Именно здесь мне может пригодиться ML. Мне это не нужно, чтобы назвать завтрашнего победителя. Мне это нужно, чтобы замечать взаимодействия, которые неудобно кодировать вручную. Импульс может означать сом